Technische Handelsstrategien Und Renditevorhersagbarkeit Nyse

Diese Studie besteht aus einer empirischen Analyse der technischen Handelsregeln (dem einfachen Kursverlauf, dem Momentum und dem Handelsvolumen) unter Verwendung des mit NYSE bewerteten Indexwerts Der Zeitraum 1962-1996 sowie drei Teilperioden. Die verwendeten Methoden umfassen die traditionelle t-Test - und Rest-Bootstrap-Methode unter Verwendung von Zufallswanderung, GARCH-M und GARCH-M mit einigen Instrumentenvariablen. Die Ergebnisse zeigen, dass die technischen Handelsregeln einen Wert schaffen, um die Gewinnchancen über eine Buy-Hold-Strategie zu erfassen. Wenn die Handelsregeln auf die verschiedenen Teilproben angewandt werden, sind die Ergebnisse in der letzten Teilperiode 1985-1996 schwächer. Dies kann bedeuten, dass der Markt in den letzten Jahren aufgrund technischer Verbesserungen in den Informationen effizient ist. Ähnliche Werke: Dieser Artikel ist möglicherweise an anderer Stelle in EconPapers verfügbar: Suche nach Artikeln mit dem gleichen Titel. Exportreferenz: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTMLText Applied Financial Economics wird derzeit von Anita Phillips bearbeitet. Weitere Artikel in Applied Financial Economics von Taylor Francis Zeitschriften von Michael McNulty (). Diese Seite ist Teil von RePEc und alle hier angezeigten Daten sind Bestandteil des RePEc-Datensatzes. Ist Ihre Arbeit fehlt bei RePEc Hier ist, wie Sie beitragen. Fragen oder Probleme Überprüfen Sie die EconPapers FAQ oder senden Sie eine E-Mail an. Referenzen Sie müssen angemeldet sein, um Referenzen anzuzeigen. Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an, oder kehren Sie zur Startseite zurück und versuchen Sie es erneut. Wenn du keinen Benutzernamen und kein Passwort hast, musst du dich registrieren. Die Registrierung ist einfach und kostenlos und ermöglicht es Ihnen, die folgenden Funktionen von Ingenta Connect zu nutzen: Gespeicherte Suchen Favoriten Neuer Eintrag Benachrichtigungen Persönlicher Abonnementzugang Jetzt registrieren Teilen Inhalt Zugangsschlüssel Freie Inhalte Teilweise freier Inhalt Neuer Inhalt Open Access content Teilweise freier Zugriff Inhalt Abonniert Inhalt Teilweise freigeschaltete Inhalte Kostenlose Testversion Durchsuchen nach Veröffentlichungen Nach Themen durchsuchen Suchen nach Verfassern Erweiterte Suche Über uns Forscher Bibliotheken Herausgeber Neue Artikel im Überblick Hilfe Kontaktieren Sie uns Website copy 2017 Ingenta. Das Urheberrecht verbleibt bei dem Verlag, der Gesellschaft oder den Autoren, wie in dem Artikel beschrieben. Cookie Policy Die Website von Ingenta Connect verwendet Cookies, um die von Ihnen ausgefüllten Daten zu verfolgen. Ich bin glücklich mit diesem Weitere InformationenTechnische Handelsstrategien und Rückkehr Vorhersagbarkeit: NYSE Diese Studie besteht aus einer empirischen Analyse der technischen Handelsregeln (die Einfacher Kursverlauf, das Momentum und das Handelsvolumen) unter Verwendung des NYSE-Wertgewichteten Index über den Zeitraum 1962-1996 sowie drei Teilperioden. Die verwendeten Methoden umfassen die traditionelle t-Test - und Rest-Bootstrap-Methode unter Verwendung von Zufallswanderung, GARCH-M und GARCH-M mit einigen Instrumentenvariablen. Die Ergebnisse zeigen, dass die technischen Handelsregeln einen Wert schaffen, um die Gewinnchancen über eine Buy-Hold-Strategie zu erfassen. Wenn die Handelsregeln auf die verschiedenen Teilproben angewandt werden, sind die Ergebnisse in der letzten Teilperiode 1985-1996 schwächer. Dies kann bedeuten, dass der Markt in den letzten Jahren aufgrund technischer Verbesserungen in den Informationen effizient ist. Wenn Sie Probleme beim Herunterladen einer Datei haben, überprüfen Sie, ob Sie die richtige Anwendung haben, um sie zuerst anzuzeigen. Bei weiteren Problemen lesen Sie bitte die IDEAS-Hilfeseite. Beachten Sie, dass diese Dateien nicht auf der IDEAS-Website sind. Bitte haben Sie Geduld, da die Dateien groß sein können. Da der Zugriff auf dieses Dokument eingeschränkt ist, können Sie nach einer anderen Version unter Verwandte Forschung suchen (weiter unten) oder nach einer anderen Version davon suchen. Artikel von Taylor Francis Zeitschriften in seiner Zeitschrift Applied Financial Economics. Volumen (Jahr): 12 (2002) Ausgabe (Monat): 9 () Seiten: 639-653